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리스크 / 보상, 수익 요인 및 거래 전략의 수익성.

예를 들어, 역 테스트에서 거래의 90 %를 차지하는 기계 시스템을 보유한 통화 거래자를 예로 들어 봅시다. 그것은 10 개의 트레이드에서 9 명의 승자입니다. 한 패자가 충분히 큰 경우, 이전 9 명의 승자의 이익을 모두 없앨 수 있으므로 계정 잔고가 균형을 이루게됩니다. 그것은 스컬 퍼에서 발견되는 전형적인 행동입니다. 시스템의 위험 보상이 9 : 1, 즉 위험이 일반적으로 목표 이익보다 9 배 큰 경우 거래의 90 %를 획득하면 결국 돈을 벌지 못한다는 의미입니다. 따라서 수상자 비율을 언급 할 때 위험 / 보상에 대해 이야기하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 성공률에 대해 이야기하는 것이 의미가 없습니다.

시간의 92 %를 획득 한 9 : 1 위험 보상 비율 시스템이 시간의 50 %를 차지하는 1 : 2 위험 보상 비율 시스템보다 수익성이 높다는 것을 어떻게 결정할 수 있습니까?

시간의 92 %를 차지합니다. 그것은 100 개 중 92 개 거래입니다.

위험 보상 비율은 일반적인 승자가 1 달러 인 경우 9 : 1로, 일반적인 패자가 9 달러 일 때를 의미합니다.

자, 당신은 수학을 해, 92 달러의 1 달러 거래를 성공 시켰습니다. 그것은 긍정적 인 영역에서 92 달러였습니다.

8 달러를 잃는 대 9 달러, 72 달러를 잃어 버렸다.

마지막으로 $ 92 / $ 72로 나누면 Profit factor는 1.28이됩니다. 의미, 당신은 당신이 잃는 1 달러마다 1.28 달러를 벌어들입니다.

시간의 50 %를 차지합니다. 그것은 100 개 중 50 개 거래입니다.

위험 보상 비율은 일반적인 승자가 2 달러라면 1 : 2로, 일반적인 패자는 1 달러입니다.

자, 당신은 수학을 해 50 달러의 거래가 2 달러를 얻었습니다. 그것은 긍정적 인 영역에서 100 달러입니다.

50 달러를 잃는 대 1 달러의 거래는 50 달러를 잃어 버렸습니다.

마지막으로 $ 100 / $ 50로 나누면 Profit factor는 2.00입니다. 당신의 전략은 잃는 1 달러마다 2 달러를 벌어들입니다.

5 개의 코멘트 :

글쎄, 그것은 나를 생각해 볼 수있게 해준다. 나는 단지 외환에 뛰어 들고 있으며, 이 한 기사는 나에게 몇 달 동안 더 많은 연구를 할 수있게 해 주었다. 통찰력에 감사드립니다.

Tnx 아주 좋은 기사. 내가 N = 1000이라는 샘플을 가지고 있다고하자. 내 ProfitFactor PF = 1.5 계산하고 꽤 행복하지만 (물론) 문제가 있습니다. 내 샘플 크기가 너무 작지 않다는 것을 어떻게 확신 할 수 있습니까? 아마도 PF = 1.5는 잘못된 값일 수 있습니다.

안녕하세요, 귀하의 의견에 감사드립니다. 아마도 지난 10 년간의 전략을 테스트 해보면 정치 위기, 전쟁, 높은 휘발성, 낮은 휘발성, 강한 추세, 더 큰 변동성 등에서 아마 대부분의 시장 시나리오를 볼 수있는 상당한 기간이 될 것입니다. 방향성 부족 등. 이것은 답하기 까다로운 질문이며, 최소한 10 년 동안 400-500 개의 거래 샘플을 제안 하겠지만 어쩌면 당신의 신호는 덜 발생하는 일일 시스템 일 것입니다. 이 경우, 어떤 사람들은 최소한 200 거래라고 생각합니다. 즉, asirikuy에서 잘 존중받는 공동체의 의견입니다.

나는 당신의 블로그에 어떤 교훈, 공유 및 관점의 높게 평가합니다 ..

당신은 많은 뉴비 상인에게 큰 도움을줍니다.

따라와.

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이익 요인.

이익 요인 - 중요하지 않습니까?

보상 비율에 위험에 기사 후에 나는 나가 이익 요인에 조금 만져야 한 ㄴ다는 것을 생각했다.

이익 요소는 단순히 수익성이있는 거래에서 발생한 이익을 거래 손실로 인한 손실로 나눈 것입니다. 숫자가 클수록 위험도가 낮습니다. & # 8217; 귀하의 거래 시스템이 있습니다.

수익성 높은 거래 10,000 달러와 거래 손실 5000 달러를 가진 시스템을 예로 들어 보겠습니다. 이익 요소는 2가 될 것입니다. 이것은 인터넷 상인이 많이 인용하는 것으로 보이는 숫자입니다. 2의 이익 요인이있는 경우에 무역하는 좋은 체계다는 것을 보인다. 이 시스템은 5000 달러의 이익을 창출했을 것입니다.

모두 좋은 소리? 네, 알고 있습니다. 이익은 왕이다. 그러나 이익 요인은 전체 그림을 보여주지 못합니다. 그것은 $ 10k 이익을 내기 위해 얼마나 많은 거래가 있었고 $ 5k 손실을내는 데 얼마나 많은 돈이 들었는지를 보여주지 못했습니다. 우리는 시스템이 100 개의 수익성이있는 거래를하고 5가 손실 된 것을 알았습니다.

이것은 평균 당 $ 100의 평균 및 손실 당 $ 1000의 평균 손실입니다. 1 : 10의 보상 비율에 대한 위험. 이것은 단지 우스꽝 스럽다. 그러나 이것은 외환 로봇 및 전문 고문이 판매되고 판매되는 방식입니다.

그들은 8 이상의 큰 이익 요인을 가지고 있다고 주장합니다. 그러나 그 숫자 뒤에는 현실이 일어날 때까지 기다리고있는 공포 이야기가 있습니다.

이 높은 이익 요인이 있기 위하여 체계는 그러나 보상 비율 또는 중대한 파업 비율에 중대한 위험이있다. 이러한 EA 등은 후자를 가지고 있음을 알게 될 것입니다. 그들은 $ 10 / $ 5k의 예와 같이 95 %의 파업 률을 보였으 나 5 개 미만의 거래에서 손실이 발생하는 것으로 나타났습니다. 즉 승자에서 시스템을 손익분기로 전환시키는 승자가 5 % 감소했습니다. 또는 다른 방법으로 말하자면, 매일 매일 하루 종일 외근하는 경우 일년 내내 10 여분을 잃어 버리면 그것은 일년 낭비입니다.

그렇게 교역하면 불을 질렀다. 당연히 일부 상인은 보상 비율에 긍정적 인 위험을 기대할 수는 없다고 말할 것입니다. 그러한 시스템 / 방법은 존재하지 않습니다. 나는 당신이 그들을 찾지 못하고 나서 거래를하지 못하도록 제안 할 것입니다. 나는 돈을 내지 않는다. 나는 돈을 벌 수있는 좋은 기회가 있다고 생각할 때만 나는 교역한다. 방법 뒤의 숫자는 의미가 있어야합니다. 이익 요인은 단 하나의 숫자지만, 거래 시스템에 대한 더 나은 그림을 만들기 위해 파업 비율과 보상 비율에 대한 위험을 잊지 마십시오.

2 답변.

이 개념을 잘 요약하면 이익 계수에 대한 3의 북쪽에 과다 피팅에 대한 추측이 있어야합니다. 이것은 Pardo의 저서 (Trading System의 설계, 테스트 및 최적화)에서 직접 나온 것입니다.

Haven은 솔직히 그 책을 읽지 않습니다. 아무거나?

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이익 요인 및 거래.

거래를 개선하고 싶다면 거래를 분석하여 거래의 결함을 식별해야합니다. 이렇게하려면 거래의 품질을 평가할 수있는 몇 가지 통계 도구가 있습니다. 가장 간단하고 효과적인 도구 중 하나는 Profit Factor입니다.

이익 요인의 정의.

이익 요인은 거래 기술의 지수입니다. 그것은 취해진 위험과 결과 사이의 관계를 수치로 평가합니다.

거래 결과가 좋으면 Profit Factor가 2보다 높아집니다. 이 수치 아래에서는 이익을 내고 있다고하더라도 거래를 검토해야합니다. 실제로 2보다 낮은 Profit Factor는 자본 증가에 따르는 위험이 너무 높다는 것을 보여줍니다. 중기 적으로 Profit Factor가 2 미만인 상인은 통계적으로 운명을 부리며 위험도가 너무 높아 수익을 올릴 수 없습니다. 즉, 어느 시점에서 손실이 앞설 것이며 회복 할 능력이 없다는 것을 의미합니다. Profit Factor가 2보다 크면 손실이 보상됩니다.

이익 요인은 어떻게 계산됩니까?

이익 요소는 매우 간단하게 계산됩니다 : 모든 승리하는 거래를 합산하여 잃는 모든 거래로 나누십시오 :

이익 요소 = (수입의 합계) / (손실의 합)

이익 요인 : 실제적인 예.

예를 들어, 거래일에는 모든 승리 거래가 € 530, 총 손실이 € 280입니다. 하루가 끝나면 € 250의 순이익을 올렸으며 수익 계수는 1.89 (530 / 280 = 1.89)입니다. 따라서 당신의 하루는 긍정적입니다. € 250의 이익을 내게되어 기쁩니다. 그러나 2보다 낮은 이익 요인은 당신에게 경고해야합니다 :이 금액을 만들기에는 너무 높은 위험을 감수해야합니다. € 1.89를 벌기 위해 € 1을 잃어 버렸을 것입니다. 장기적으로 당신의 거래는 너무 위험합니다. 당연히, 1 일 동안, 저것은 조금 가치를 붙들 지 않는다. 매주, 매월, 분기별로, 그리고 매년 Profit Factor를 평가해야합니다. 계산 기간이 길수록 결과의 관련성이 높아질수록 거래가 질적으로 특징 지어집니다.

이익 요인 및 위험 관리.

따라서 Profit Factor는 헤지 펀드가 거래자를 평가할 때 종종 사용하는 강력한 위험 관리 도구입니다. 이 헤지 펀드의 일반적인 철학은 위험이 적고 높은 수익률입니다. 우리는 개인 거래에서이 철학을 채택 할 필요가 있습니다. 그러므로 하루 평균 € 200보다 하루 평균 € 200을 만드는 것이 좋습니다 (매일 € 100 손실 당 평균 € 300). Profit Factor 2 (€ 100 손실 당 평균 € 200)가됩니다.

Profit Factor에 대한 나의 접근 방식.

이 도구는 미국 헤지 펀드 (American Hedge Funds)에서 종종 사용됩니다. 왜냐하면 그것은 가차 없기 때문에 이익이 건전하고 안전하게 또는 무의식적으로 발생했는지 즉시 알 수 있습니다. 프랑스에서는 사실상 전례가 없지만 다양한 기금에 돈을 어디에 둘지 결정하는 것은 필수적입니다. 수확량이 모든 것이 아니라, 배치의 보안이 고려되는 첫 번째 조건입니다.

내 거래의 경우, 내 주식 시장 결과에서 볼 수 있듯이 매주, 매월, 매년 내 Profit Factor를 계산합니다. 이를 통해 시간이 지남에 따라 나의 트레이딩 기술을 평가하고, 매일, 주, 월, 일을 개선하려고 노력할 수 있습니다. 또한, 나는 Profit Factor가 7 인 Profit Factor가 3 인 Profit Factor가 € 500 인 주당 500 유로를 선호합니다. 상인의 기술을 평가하려면 연례 Profit Factor를 요청하십시오. 그들이 그것이 무엇인지 모르는 경우, 그들은 상인이 아니라 광대입니다.

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