거래자의 약속 forex 포지셔닝

트레이더 (CoT) 보고서의 약속과 함께 가장 큰 트레이더를 추적하십시오.

기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.

상인 보고서의 약속은 무엇입니까? 보고서에 플레이어가 누구입니까? Directional Bias를 위해 CoT를 읽는 법.

상인 보고서의 약속은 무엇입니까?

방안에있는 가장 똑똑한 남자들과 여자들이 뭘하고 있는지 어떻게 알고 싶습니까? 상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission)의 요구에 따라 세계 최대의 선물 거래자는 CFTC가 1962 년부터 발행 해 온 대규모 포지션을 유지하기 위해 지불해야하는 마진으로 인해 쉽게 추적 할 수있는 포지션을보고해야합니다. 2000 년 이후 매주 금요일 오후 3시 30 분에 이 정보는 헤지 펀드와 같이 선물 시장에 진출한 사람들이 자신의 지수보다 높은 수익을 올리거나 세계에서 가장 큰 회사 중 일부가 오는 경제의 건강에 대한 실시간 데이터를 가지고 극단적 인 도움을 줄 수 있습니다 선물 시장에 그들의 제품을 만들거나 그들의 서비스를 preform하기 위하여 그들이 사용하는 원료의 가격 변동에 그들의 노출을 헤지하기 위하여.

2014 년 1 월 28 일 기준 유로 FX (EURUSD)에 대한 Forex : CoT 보고서를 확인하십시오.

CoT 보고서를 대부분의 지표보다 더 깊이있는 정서 지표로 생각하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 물론 그 깊이는 가장 큰 장래의 거래자를 기반으로하고 있으며, 큰 500 대 기업이 당신이 거래하는 것에 대한 전망을 전환 할 때 도움이 될 수 있습니다. 간략하게 말하자면, 이 보고서는 당신이 다른 길에서 찾아야하는 엄청난 수준의 내부자 정보를 제공합니다.

보고서에 플레이어가 누구입니까?

광고 & ndash; 선물 시장을 주로 일일 영업에 바람직하지 않은 가격 변동을 회피하기 위해 사용함. 그들은 시장으로서의 수요와 미래가 구멍 인 것처럼 가장 깊은 통찰력을 가지고 있으며 가장 깊은 주머니를 가지고있을 것입니다. 이 선수들은 상업용 헤저라고도합니다.

예 : 설탕 시장의 코카콜라 또는 가솔린 시장의 아메리칸 항공.

비영리 단체 (투기자 / 기금) & ndash; 헤지 펀드는 대형 개인이든 아니지만 배달에 관심이 없지만 오히려 수익을 창출하고 CFTC의보고 요건을 충족시키는 대형 개인입니다.

예 : 헤지 펀드 및 대형 은행 또는 대형 상품 거래 자문 (CTA)

보고 할 수없는 위치 & ndash; 길게 & amp; 보고 가능한 요구 사항, 즉 소규모 거래자를 충족시키지 못하는 직책에 대한 미결제.

예 : 이것은 주머니가없는 레버리지 플레이어이며 DailyFX SSI와 비슷한 큰 동작에서 흔들 리게됩니다.

방향 바이어스를위한 CoT를 읽는 방법?

CoT를 처음 읽을 때 USD, JPY, GBP 또는 EUR의 향후 포지션이 EURUD, USDJPY 또는 EURGBP 거래에 도움이 될 수있는 방법을 혼란 스러울 수 있습니다. Commitment of Traders 보고서에 대해 알아야 할 것이 많지만 대용량 투기꾼과 대형 광고 사이에 매우 강한 분기점이있을 때 종종 도움이되는 부분을 찾는 것이 도움이됩니다.

Forex를 배우십시오 : 어떤 헤지 펀드가 매도세를보고 있는지보십시오.

Learn Forex : 비영리 / 헤지 펀드 판매 USDJPY Longs & amp; 차트 확인.

차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.

가장 먼저 시작해야 할 것은 Net Positioning에 대한 명확한 이해입니다. 이 포지셔닝은 주요 시장 바이어스의 주간 차이 (위 그림에서 보듯이)에 대해 명확하게 표시됩니다. 찾고자하는 것이 특정 숫자만큼 많지는 않지만 공개 관심이나 편견에 대한 명확한 기호가 아니므로 비 상업 / 기금이 기본 추세를 뒤집어 쓰는 것을 볼 수 있다는 것을 아는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한, 돈을 위해 광고에 포함 된 비상업적 인 / 펀드의 정서에 키 플립이 보이고 광고와 같이 헷지되지 않도록 할 때 차트에 트렌드가 고갈되고 있음을 확인하는 경우 큰 아이들의 방향.

지난 1 월의 마지막 보고서에서 볼 수 있듯이, JPY 반바지를 줄이는 기금의 수는 이전 주보다 급격히 증가했습니다. 주요 펀드에서 이러한 유형의 교대를 볼 때 이전 트렌드가 사라지는 것을 보여주는 다른 징후를 찾아 볼 수 있습니다. 그러면 거래를 종료해야 할 수도 있습니다. USDJPY의 상기 도표는 2014 년의 시작부터 USDJPY에 4 곰 같은 중요한 일이 non-commercials가이 움직임이 가기 위하여 더 많은 것을 가지고 있을지도 모른다 신망을주는 USDJPY longs / JPY 반바지를 언로 드 했었다는 것을주의한다.

또 다른 훌륭한 도구는 DailyFX의 Commitment of Traders Analysis입니다. 이 주간 보고서는 CFTC 보고서 분석을 제공하여 포지셔닝시 키 플립의 개요와 함께 Forex 선물 거래의 위치를 ​​보여줍니다. 이 보고서는 또한 주요 움직임의 52 주 백분위 수를 제공하여 상인에게 도움이됩니다. 그래서 우리는 현재 연간 낙관적 인 / 곰 같은 극단적 인 상황을 볼 수 있으므로, 자금 조달을 중지하거나 가격 조치를 찾고 자금 부족을 확인해야합니다. 따를 수 있습니다.

결론 : 비영리 단체가하는 일에 대한 차트 검증을 찾으십시오. 비영리 단체의 편향 비율이 큰 경우 (10 % 이상)에는주의를 기울여야합니다. 마지막으로, 시장 감정에 대한 이해를 실제로 원한다면, 하루에 두 번 업데이트되는 DailyFX 추측 성향 지수를 통해 비 신고 인 또는 소규모 거래자의 샘플 그룹이 OTC FX에 배치되는 방식에 대해 더 나은 느낌을 얻을 수 있습니다 .

--- 타일러 예엘 (Tyler Yell), CMT 지음.

무역 강사 / 통화 분석가.

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트레이더 Forex 포지셔닝 업데이트의 CFTC 약속.

우리의 School of Pipsology Market Sentiment 강의에서 우리는 CFTC의 거래자 약정서가 장기 포지셔닝의 척도로 사용될 수있는 방법을 논의했습니다. 내가 최신의 것을 끌어 올렸을 때, 나는 감정에 주목할만한 변화가 있음을 발견했다.

거래자 약정 요약 (2014 년 5 월 13 일 기준)

특히, 지난주의 보고서에 따르면, 일본 엔화, 유로화, 캐나다 달러화에 대한 거래자의 순매도는 여전히 미미하다. 비상업적 인 거래자는 여전히 영국 파운드, 스위스 프랑, 호주 달러 및 뉴질랜드 달러로 순매수를 유지하고 있습니다.

그러나 다른 주간의 순 포지션과 이전 주간의 포지션의 차이는 EUR 순 반바지가 크게 감소했음을 보여줍니다. 이것은 며칠 전에 Draghi의 연설과 Bundesbank 발표 이후 긴 상장을 끝내려는 상인들이 서둘렀다는 것을 암시합니다.

최신 COT 보고서에서 추측 할 수있는 것이 있습니까? 아래 의견란에 귀하의 생각을 공유하는 것을 주저하지 마십시오! 이 수치를 이해하는 데 어려움이있는 경우 COT 거래 전략에 대한 강의를 검토하십시오.

성공은 열정을 잃지 않고 실패에서 실패로 이어진다. 윈스턴 처칠.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.

우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

CoT 보고서 거래 전략.

거래자 보고서의 약속.

CFTC는 매주 금요일에 거래자의 약정서를 발표하고 미국 거래소의 장단기 선물 및 옵션 포지션에 대한 데이터를 제공합니다. USD / CAD, USD / CHF, GBP / USD, USD / JPY, EUR / USD, AUD / USD, RUB / USD, MXN / USD, BRL / USD 및 NZD / USD. 보고 된 데이터를 "스마트 돈"의 수에 사용하면, Forex 상인은 주어진 쌍에서 찍은 위치, 그의 찬성 승리 확률을 기울일 수 있습니다.

이 보고서에는 5 개 클래스의 거래자를 기반으로 한 다소 큰 양적 특성 집합이 포함되어 있습니다.

딜러 / 중개인 - 은행, 중개인 및 딜러. 자산 관리자 / 기관 - 헤지 펀드, ETF, 대규모 투자자. 레버리지 기금 - 개인 자금 관리자. 기타 신고자 - 다른 거래자, 주로 위험을 헤지 할 비 투자자. 비보고 - 다른 모든 사람들.

당신이 어떤 종류의 거래자를 따르기를 원한다면, 이 두 범주는 "가장 똑똑한 돈"으로 이루어지기 때문에 상인이나 자산 관리자가되어야합니다. & mdash; 선물 시장의 매도인 가장 간단한 방법은 딜러 긴 계약의 수가 늘고 계약이 짧아 질 때마다 통화 쌍을 사는 것입니다. 물론 수식에 다른 범주를 추가하거나 항목에 대한 추가 시장 데이터를 사용하거나 존재하는 것을 기반으로 수많은 수정이 가능합니다.

CoT 보고서를 기반으로 한 30 개 이상의 전략에 대한 백 테스팅 결과는 장기적 관점에서 긍정적 인면을 제공하는 전략 (Dealer 거래 다음)이 대부분이라는 것을 보여주었습니다. 가장 일관된 전략은 다음과 같습니다.

구매 및 딜러 / 중개인과 판매.

의외로, 거래자 약정 보고서의 가장 직접적인 해석은 AUD / USD를 제외한 모든 주요 통화 쌍에 대해 수익을 창출하지만 거의 8 년 동안 상당한 손실을 입었습니다.

통계적으로 입증 된 시스템. 헌신 할 주당 몇 분. CoT 보고서에 기반한 전략 개발을위한 무한한 잠재력. 상당한 해고 기간 (특히 2008 년 글로벌 금융 위기 이후). & quot; 항상 시장에서 & quot; 거래 방식. 수익성 수준은 그리 높지 않습니다. 거래자의 약속에 대한 약속은 때로는 지연됩니다 (뉘앙스 참조).

무역하는 방법?

이 전략의 규칙은 매우 간단합니다.

딜러의 긴 직위의 수가 이전 보고서와 비교하여 증가하고 짧은 딜러 직급의 수가 이전 보고서와 비교할 때 하락할 때 구입하십시오. 딜러의 긴 직책의 수가 이전 보고서와 비교하여 떨어지면 짧은 판매점 직급의 수가 이전 보고서와 비교하여 증가합니다. 긴 위치의 수와 짧은 위치의 수 모두 동시에 상승 또는 하강하면 거래 신호가 생성되지 않습니다. 현재 위치는 열린 상태로 유지됩니다.

첫 번째 항목이 실행 된 후에도 전략은 항상 시장에 남아 있습니다.

이 전략의 실행은 또한 복잡하지 않습니다. 모든 CoT 보고서에는 이전 보고서와 비교하여 순위가 변경된 별도의 필드가 있으므로 아무 것도 계산할 필요가 없습니다. 7 개의 주요 통화 쌍 모두를 신속하게 점검하고 해당 항목과 종료를 실행할 수 있습니다.

정지 손실, 이윤 또는 추가 종료 조건이 없습니다. 반대 방향으로 새 위치가 입력되면 이전 위치가 닫힙니다. 새로운 CoT 보고서가 동일한 방향으로 진입 신호를 표시 할 때 위치의 크기는 증가하지 않습니다.

아래는 2012 년 여름에 딜러 및 중간 거래자의 위치를 ​​추적하는 전략에 따라 실행 된 5 가지 거래의 예입니다.

첫 번째 항목은 2012 년 7 월 6 일에 생성 된 간단한 신호입니다. 다음과 같은 거래자 약정 보고서는 입력 이유를 보여줍니다. 보고서의 데이터는 2012 년 7 월 3 일부터 유효합니다. 우리는 딜러 / 중개자 위치 (소위 "스마트 머니 (smart money)")에만 관심이 있습니다. 우리가보고있는 통화는 유로이며, 데이터는 EUR / USD 통화 쌍을 의미합니다. 딜러 / 중간 중개인의 변동 사항은 이전 보고서 (일주일 전에 발표 됨)와 비교하여보고됩니다.

2012 년 7 월 13 일 (금)에 7 월 10 일에 대한 데이터가 포함 된 보고서가 발표되면 해당 직위가 폐쇄됩니다. 그것은 긴 계약의 증가와 짧은 계약의 하락을 보여 주며, 구매 거래의 신호입니다 (첫 번째 숫자는 longs이고 두 번째는 shorts이며 마지막은 spreading입니다, 이 전략에서는 사용되지 않습니다) :

7 월 20 일에 발표 된 CoT 보고서는 이전 보고서와 비교하여 장기 계약 수와 단기 계약 수의 증가를 보여줍니다. 그것은 그 위치가 한 주 이상 열려 있음을 의미합니다.

긴 포지션은 7 월 24 일의 데이터를 사용하여 7 월 27 일에 마감되어 2 주간 지속됩니다. 긴 포지션 대신 짧은 포지션이 열립니다.

8 월 3 일, 7 월 31 일 데이터가있는 보고서가 발표되면 짧은 위치 만 확인합니다.

다음 8 월 10 일 금요일, 계약의 양측 모두 EUR / USD로 상승합니다. 이는 현재의 짧은 포지션의 종료를 보증하기에 충분하지 않습니다 :

8 월 17 일에 Dealer & # 39; 긴 순위는 짧은 베팅이 떨어지는 동안 커집니다. 긴 위치가 즉시 열립니다.

다음 CoT 보고서가 상황을 역전시킬 때만 1 주일 동안 지속됩니다.

CoT 보고서를 거래 할 때주의해야 할 중요한 예방 조치가 있습니다.

거꾸로 된 통화 쌍 (USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF 및 USD / NZD)에 대한 장단점을 교환하는 것을 잊지 마십시오. AUD / USD에 대한이 전략의 백 테스트가 부정적인 결과를 낳았음에도 불구하고 전체 메이저 세트를 하나의 포트폴리오로 간주하고 AUD / USD를 제외하지 않는 것이 가장 좋습니다. 거래 약정 보고서는 매주 금요일 15:30 EST에 공개되며 그주의 화요일 현재의 데이터가 포함되어 있음을 기억하십시오. 경우에 따라 CFTC 웹 사이트의 업무가 중단되거나 예기치 않은 중단으로 인해 보고서가 연기되는 경우가 있습니다. 그러한 연기 된 보고서의 데이터를 거래를 위해 사용할지 또는 무시 할지를 결정하는 것은 거래자 자신의 의무입니다. USD / MXN, USD / BRL, USD / RUB 및 XAU / USD (금) 순위에 대한 데이터가 보고서에 표시되어 있지만 백 테스팅 결과는이 계측기에 대해 매우 정확하지 않으며이 전략에서 생략되었습니다. 주로 높은 스프레드에서 발생하는 위험 부담으로 거래를 시도 할 수 있습니다.

이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 데모에서 먼저 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

토론.

이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? 트레이딩 시스템 및 전략 포럼의 동료 외환 거래자와 CoT 보고서 거래 전략에 대해 항상 논의 할 수 있습니다.

COT Forex - CFTC의 거래자 약정.

주요 통화에 대한 순 비영리 포지션.

이 그래프는 CFTC의 COT (Commitments of Traders) 주간 데이터를 보여줍니다. 미국 외환 시장의 "비상업적"(투기 적) 거래자의 순 포지션과 모든 당사자가 보유한 미결 거래 계약. 이 선물 데이터는 현물 시장에 영향을 미치고 시장의 영향을 받아 시장 감정을 분석하는 지표로 간주됩니다.

거래자에 대한 약속.

거래자 약정 (Commitments of Traders : COT)은 상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission, CFTC)가 발행 한 보고서입니다. 상품, 금속 및 통화를 매매하는 미국 선물 시장 (주로 시카고 및 뉴욕에 소재 함)의 참가자 보유를 집계합니다. COT는 매주 금요일 동부 시간 3:30에 발표되며 이전 화요일의 거래자 약정을 반영합니다.

COT는 세 가지 유형의 상인이 보유한 총 포지션을 분석합니다 : & # 8220; 상업 거래자 & # 8221; (forex에서, 전형적으로 hedgers에서), & # 8220; 비상업적 인 상인 & # 8221; (대개 투기꾼), & nbsp;보고 할 수없는 & quot; (전형적으로, 작은 투기업자).

위의 차트에 나타난 순 비영리 포지션은 대형 투기업자, 주로 헤지 펀드 및 투기 목적을위한 은행 거래 통화 선물 계약에서 나온 것입니다. 투기꾼은 계약을 이행 할 수없고 기본 상품이나 악기를 필요로하지 않지만 판매 또는 판매를 중단 할 의사가있는 구매 또는 판매를합니다. 또는 & # 8220; 구매 & # 8221; 계약이 만료되기 전에 이익을 얻으십시오. 통화별로 다른 로트 크기로 판매되는이 계약은 구매 요청의 잉여 (차트의 양수 값) 또는 판매 요청 (음수 값) 중 하나를 갖기 위해 순차적으로 사용됩니다.

공개 지분은 모든 시장 참여자들 사이에서 매수 및 매도 포지션을 포함한 총 계약 건수를 나타냅니다. 즉, 거래, 납품, 행사 등으로 인해 입력되었거나 아직 상쇄되지 않은 모든 선물 및 / 또는 옵션 계약의 총액입니다. 이 수치는 그물망이 아니고 대신 전반적인 양 (즉, 이자)을 보여줍니다.

참고 : 선물 시장에서 외화는 항상 미국 달러에 대해 직접 인용됩니다. 현물 외환 시장에서는 일부 통화가 반대 방향으로 인용됩니다. 일관성을 위해 이러한 그래프는 견적 순서가 현물 환율 표기와 반대가 될 때마다 역 축 (0 축 위의 음수 값 포함)에 선물 시장 위치 데이터를 제공합니다. 이것은 스위스 프랑의 경우입니다. 예를 들어 외환은 미화 (USD / CHF)에 대한 것입니다.

이는 일반적인 정보를 제공하기위한 것입니다. - 예는 설명의 목적이며 OANDA의 현재 가격을 반영하지 않을 수 있습니다. 투자 조언이나 무역 유치가 아닙니다. 과거의 역사는 미래의 성과를 나타내는 것이 아닙니다.

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